18.06.2011 Ausland Eine attraktive Wachstumsgeschichte BASF bezeichnet sich selbst als das weltweit führende Chemieunternehmen.
18.06.2011 Derivate Variabilität der Intervalle Damit Kennzahlen auf Basis des Value-at-Risk (VaR) aussagekräftig sind, ist es notwendig, dass die Intervalle der Risikoklassen, welche auf Benchmarks beruhen, zeitnah angepasst werden.
18.06.2011 Ausland Eurokrise setzt Canon und Toshiba zuTokio Schwache Bauwerte – Nintendo und Sony auf Jahrestief – Toyota normalisiert Produktion Die griechische Schuldenkrise, die bröckelnde US-Konjunktur und der verzögerte Wiederaufbau nach dem Erdbeben vom 11.
18.06.2011 Schweiz Nationalbank mahnt Grossbanken zur EileTrotz verbesserter Kapitalsituation: UBS und Credit Suisse sollen den Kapitalaufbau weiter beschleunigen Die Nationalbank (SNB) lobt in ihrem neuesten Stabilitätsbericht die Verbesserungen der Gewinn- und Kapitalsituation der Grossbanken.
18.06.2011 Schweiz Geldpolitik mit NebenwirkungenNationalbank führt die Nullzinspolitik weiter – Vorderhand keine Inflationsgefahr – Hoher Bestand an Euro wird nicht verkauft Philippe Béguelin Hätte die Nationalbank genug Spielraum gehabt, um den Leitzins hinaufzusetzen?
18.06.2011 Derivate Derivate Kapitalschutz EFG FP lanciert Capped-Capital-Protection-Zertifikate auf Brent-ÖlEFG FP emittiert 10— 000 Capped-Capital-Protection-Zertifikate auf Brent Crude Oil zum Nominal von 1000 Fr.
18.06.2011 Derivate Lagerhäuser gegen HändlerBasismetalle Aluminium wird gehortet und ist etwas günstiger Metallhändler sind aufgebracht, weil die Regeln der London Metal Exchange (LME) geändert werden sollen.
18.06.2011 Derivate Warrants auf Roche gefragtWarrants Tracker auf norwegische Anleihen und Zinsen rege gehandelt Die Handelstage nach dem Pfingstwochenende fielen an den weltweiten Börsen negativ aus.
18.06.2011 Ausland Börsengang von AgendiaNiederländische Krebsdiagnostik Nach einer rund zweijährigen Wartepause strebt endlich wieder ein niederländisches Unternehmen an die Börse.
18.06.2011 Derivate Risikoklassifizierung im PraxistestValue-at-Risk-Bewertungsmodell für strukturierte Produkte und Warrants hat sich bewährt – Marktrisiko wird korrekt gespiegelt Peter Keller und David Rey Mit der Einführung der Value-at-Risk-Berechnungen (VaR) für alle kotierten strukturierten Produkte und Warrants (Optionsscheine) hat der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte SVSP eine Risikokommission geschaffen.
Finanz und Wirtschaft